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金融企业如何避免陷入数据困境

拥有25年专业资产管理经验的ClearMacro首席执行官Mike Simcock表示,他启动了该公司,以帮助那些淹没在大量数据中的投资经理。数据源出现了大规模爆炸,许多数据源提供了更及时的信息和更有影响力的信号。但是,大数据革命实际上正在加剧已经存在的问题,Simcock说。 “如果您是首席信息官或投资组合经理,您不仅要获得所有传统数据集进行评估,而且所有这些新进入者都来自卫星,Google趋势,所有不同来源。”新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持AI和数据科学。图片:NewsweekMediaGroup技术进步使得分析流程可以在对冲基金和CTA之外进行访问;诸如反向测试工具以及以非常有效的方式聚合信息和可视化信息的方式之类的东西。 ClearMacro正在建立一个“投资策略维基百科”。它应用战略,战术和系统资产分配策略,以及提供实时宏观见解的精选数据集,从文本媒体和现在投入到跨境中央银行流动性统计。 Simcock建议采用更少的数据方法。 “我们并没有在互联网上搜索数据。我们正在进行聚合,因为我们正在为我们认为决策者整体关注的信息类别提供我们称之为最佳质量的数据集 - 以及支持测试的工具并确定什么有效,什么无效。“他表示,对冲基金领域的大数据集往往真正关注战术性,高频率,短期决策,例如试图获得就业数据的下滑或下一步的通胀或公司业绩。 “丑陋的事实是战术资产配置真的很难。许多投资者确实损害了他们的投资组合,使自己暴露于积极的风险头寸,而这些头寸的理由并未完全理解,或者其背后的决策是基于错误的数据或一个错误的过程。“收费后战术资产配置是失败者的游戏。但是,作为人类,我们很难避免这样做。现实是绝大多数投资经理都做战术资产配置。他们知道这很难做到,但他们常常选择忽略这一事实 - 因为我们都希望有一个观点。但是,行业很快就会朝着数据驱动的自动化研究和可投资策略迈进一步。“基金或产品基本上是由规则驱动的,并且可以以不同的方式交付,无论是ETF结构还是仅仅连接到交互式经纪人。智能测试版世界给那些积极寻找新的阿尔法来源的公司带来了更大的压力。突然间,各种数据所有者都在意识到数据集的强大功能。 “无论是靠近交易所还是一些较新的数据集,如卫星馈送,主要是对冲基金都能够支付它。”我们完全不知道我们是使用传统数据还是新数据。如果我们可以证明它增加了一些价值,那么就可以证明付出代价。“数据并不便宜:各种各样的实体都在提供出售他们的数据,从25,000到25万英镑以及更高的价格。”数据在旁观者的眼中,“Simcock说。”通常我认为数据销售的方式是一切都在谈判,“他说。”我们发现的一些事情是很多经典数据集合在构建策略时可以提供更好的性能。我会给有人询问我应该如何处理这种情况的信息 - 拥抱可以让你的工作更轻松并花时间的技术。“这篇文章最初发表于2016年11月24日。

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